Кластерный анализ в трейдинге: понятие, особенности и методы статьи от Александра Герчика

Кластерный анализ — это один из инструментов внутридневного трейдера, уникальный метод анализа и прогнозирования. Большинство программ используются профессиональными трейдерами и являются платными. В отличие от аналогов, Smart Tape группирует однотипные ордера, что позволяет выявить реальных крупных игроков. При флэте, значение уровня дельта умеренное и переход к нормальному уровню может подсказать начало тренда.

Кластерный анализ в трейдинге: особенности и методы

Его главное преимущество в том, что он предоставляет детальную информацию о проторгованных объемах за выбранный период, поэтому позволяет увидеть действительно сильные уровни. Отскок —  когда рыночных объемов недостаточно, чтобы “раскупить” крупную заявку. Пример кластерного анализа можно увидеть на  на коротких временных интервалах.

1. Рекомендуется сочетать кластерный анализ с другими видами, чтобы выявлять точки для выставления ордера или завершения сделки.
2. Также через данное понятие можно понять, на каких уровнях какие объемы по ордерам отслеживались (см. рисунок).
3. Под кластером следует подразумевать объединение нескольких похожих или одинаковых элементов, которые образуют самостоятельную единицу с конкретными свойствами.

Какие программы используются для кластерного графика?

Наибольшая эффективность обоих методов наблюдается на таймфреймах не старше 30-ти минут, а на крупных временных что такое moving average интервалах ситуация может быть вообще не предсказуема. Кластерный анализ в трейдинге — исследование объемов сделок на ценовых уровнях. Сделки на покупку или продажу рыночного актива по определенной цене на определенном таймфрейме являются теми самыми однородными элементами, образующими кластер. Когда формируется профиль рынка, вы должны указать конкретный участок для исследования – день, неделя и т.д.

Если мы говорим о тиковом объеме Форекса, тогда рассматриваются исключительно эти данные и не обращается внимание на реальный поток ордеров. — информирует, кто в данный момент доминирует на рынке — покупатели или продавцы; дельта помогает определить вероятное направление движения рынка. Для применения КА также необходимо учитывать такие понятия как “дельта” и профиль рынка.

Особенности кластерного анализа в терминалах МТ4 и МТ5

Последнее выделяется красным цветом на графике и чаще всего предшествует развороту. Если отрицательна — это свидетельство того, что сделок на продажу больше. SMART DOM — модуль для работы с биржевым стаканом, позволяет отслеживать крупные заявки. В настройках графика можно выбрать режим отображения кластеров по дельте.

Кластерный анализ

В случае, когда объемы POC меньше лимитных плотностей в стакане, можно ожидать отскока. Используя кластерный анализ, можно увидеть указания на вероятность пробоя или отскока. — толкающие — способствуют движению цены, толкают ее в определенном направлении; рынок толкают рыночные ордера. “Дельта” — это разница между объемами сделок на покупку (Ask) и продажу (Bid) в одном кластере. При анализе рыночной ситуации наибольший интерес представляют действия крупного игрока, так как именно они способны спровоцировать сильное движение цены.

Объемы сделок, которые совершаются по одной цене, в пределах одной свечи, суммируются. Поэтому большие объемы, которые “выбиваются” из общей массы, хорошо заметны. Кластерный анализ — это способ оценки рынка, основанный на объеме, используемый скальперами и краткосрочными внутридневными трейдерами на фондовом и криптовалютном рынках. Рекомендуется сочетать кластерный анализ с другими видами, чтобы выявлять точки для выставления ордера или завершения сделки. Пример профиля рынка может выглядеть таким образом, как представлено на рисунке ниже.

Временной интервал задается индивидуально трейдером, так как зависит от его торговой системы. Для определения более точных уровней необходимо анализировать самые узкие временные tokenexus обзор обменника отрезки, в том числе просматривать данные минутного таймфрейма. Перед тем как разбираться с кластерами, первым делом нужно понимать рыночный профиль. Под данным понятием подразумеваются данные по объему контрактов, которые были совершены на конкретном ценовом уровне.

Кластерный анализ позволяет мониторить активность рыночных участников, в частности самых крупных, чтобы отслеживать объемы на ценовых барах. Данный метод можно смело называть самым точным и детальным в что такое оффсет работе трейдера. Дельта выражается в виде разницы между активными покупными и продажными ордерами на определенном таймфрейме. Рассматривая рисунок, можно отметить, что столбцы гистограммы 1-4 показывают, как на сильном вливании объема случился отскок от уровня поддержки. Зона столбцов 5-6 демонстрирует, что при выбросе объема тормозилось движение вверх, а крупный трейдер входил на продажные сделки. Анализируя объемы торгов, трейдеры определяют наиболее вероятное движение цены.